Finanzmathematik

Instructor: 
Guest Instructor: 
Guanxing Fu
Time I: 
Monday,
01:00pm to 03:00pm
Time II: 
Thursday,
01:00pm to 03:00pm
Time III: 
Monday,
03:00pm to 05:00pm
Venue I: 
HU, Rudower Chaussee 26, 0.311
Venue II: 
HU, Rudower Chaussee 26, 1.304
Venue III: 
HU, Rudower Chaussee 26, 1.304
Description: 

The course is planned to be held in German. Upon request, the course can be held in English!

Zeitlich diskrete stochastische Finanzmarktmodelle und Analyse der entsprechenden martingaltheoretischen und funktionalanalytischen Methoden (Arbitragefreiheit und Martingalmaße, das Cox-Ross-Rubinstein Modell und die Black-Scholes Formel, optimales Stoppen und amerikanische Optionen, Risikomaße) sowie Einführung in zeitstetige Modelle und der pfadweise Ito-Kalkül.

Inhalt:
Einleitung
Ein-Perioden Modelle
Dynamische Absicherungsstrategien in diskreter Zeit
Das Cox-Ross-Rubinstein Modell
Optimalen Stoppen und Amerikanische Optionen
Risikomaße
Der pfadweise Ito-Kalkül
Das Bachelier Modell in stetiger Zeit

Prüfung:
je nach Teilnehmerzahl Klausur oder mündliche Prüfung

Credits: 
6.00
Program: 
Semester: 
Fall 2018
Affiliation: 
Humboldt-Universität zu Berlin